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华尔街的物理学博士

08月05日

  我1969年去黑龙江插队,在1978年高考中取得了上海市适龄考生理科总分第二名的成绩,却因父亲尚未平反昭雪,而未被重点大学录取,最后进了上海师范大学物理系。

  进师院后,我认识了物理系主任张民生老师(原市教委副主任),已是颇有名气的基本粒子迷之一,给我很大帮助。不久后,苏步青教授知道了我的不幸经历,尽管由于制度所限,苏校长无法使我进入我应该进入的第一志愿——上海复旦大学数学系,但还是尽了最大努力给了我许多关心和照顾,委托师院数学系主任龚伦超教授给我学习上的帮助。

  在校期间,我两次被评为上海市三好学生,一次评为学校优秀共青团员,并连续三年担任系学生会委员。毕业那年,我以极为优异的成绩考取了师院物理系研究生。同年参加李政道主持的理论物理出国研究生CUSPEA考试,取得了全国第25名的较好成绩。1983年11月,我前往美国Cincinnati大学物理系攻读博士学位。

  我到美国时离期末研究生考试只有一个多月了,但大考时,14个学生有11个需要补考,而我是A。教授在试卷上写道,“nice job on test”。在校期间,我的成绩全是A,这在当时的中国留学生中已比比皆是,并无过人之处。较令人自豪的是我在1984年博士资格考试中的优异表现,我的总分破该系历史记录,几乎为第二名的两倍。

  1986年秋天物理系华裔马教授开设了一门高等凝聚态理论,我注册了并担任助教。当时物理学界在高温超导方面取得了重大突破,诺贝尔奖得主Anderson教授30年前的一篇论文的提出可能用于解释高温超导。马教授邀请我一起做些这方面的研究工作,约两星期后我用排列组合的方法做出了一个特殊情况下的几个严格解之一,它为相当多的理论假定提供了一个很方便的检验。

  1988年四月,我取得了博士学位,以后又做了两期博士后,前后发表了15篇论文,其中比较重要的有集体振动模式(collective modes)和无规吸附(random sequential adsorption)。

  集体振动模式是Pines和Bohm于50年代提出的,此概念在各类物理论文中被大量引用,但几十年中几乎没有实质性的进展,主要困难在于这些模式之间并不独立,其内在数学关系又近乎深不可测。通过努力我们取得了重大突破,把一维情况全部解出,此研究成果如能延伸到二维和三维,将会对材料科学及其他许多领域产生巨大影响。最直接的应用就是通过抑制长波振动来消除短波共振。此论文发表后,我受到了许多索取复印件的信函,其中有一封来自美国陆军研究所主任。

  无规则吸附的研究至少从30年代就已开始。50年过去,精确解如凤毛麟角,而且不成系统。我和教授Percus发展了一种类似Feymann图展开的技术,使精确解成倍增加。原来好几页的论文,现在几行字即可得出相同结果。Percus对此工作曾作过如下描述:“在樊一中的工作之前,人们没有系统的方法,甚至相当怀疑是否存在一种系统的方法。”1993年秋天,极具权威的美国《现代物理评论》发表了一篇关于无规则吸附的综述性文章,对我们的工作给予高度评价。

  1994年我进入华尔街一家金融软件公司,进行房屋贷款prepay的基本理论和实际应用的研究。这公司有一种相当先进的软件以及很齐全的数据库,然而其心脏部分,数学模型却很有问题。由于此工作事关重大,公司与我签了三个星期的适用合同。第一天上午,我就找出了问题所在。三个星期过去,这模型已接近完成,以后又不断完善。1995年11月,道琼斯(Dow Jones)决定停止使用原有模型,而使用我研制的模型提供prepay的中长期预报。在公司的一次聚餐会上,有同事特地走过来对我太太说,我们全公司职工都很感激你先生。

  软件公司的老板是一位数学博士,开公司前是纽约大学商学院的教授,因86年发表第一个利率模型而在金融界享有一定声誉,找他咨询的公司很多。一次有家南朝鲜公司请他研制一个模型,预测债券的实际价值与市场价格的偏离情况。但期限已过了几星期,他和该课题组成员还没有找到一种统计工具来证明这模型是有效的。最后他找到了我,我用物理中的简谐振动原理解决这问题。由于进公司前,我在纽约大学Courant数学研究所做博士后,公司上下都知道我是数学家。这次我在报告中写道,我不但是个数学家,还是个物理学家。

  在公司期间,我还成功地运用我的数学专业知识替公司打赢了一场学术官司。1992年,教授老板在一家金融杂志上发表了一篇学术论文。没过多久,纽约市大学的一位经济学教授和一家金融公司的部门主管的文章对此论文有疑义。我认为这属于排列组合问题,是我的学术专长所在,在这方面的研究已有一定的国际声誉,我很愿意用自己的一技之长来给出个公道。我采用一种简单有效的方法,一个周末就把程序写了出来。此程序比原来的黑箱程序快了几千倍。最重要的是,提提供了一种极为严格的检验手段。结果证明,老板是对的,第二篇文章是一个错误的更正。

  1999年至今在美国联邦房屋贷款担保公司(Fannie Mae)担任高级工程师,主要工作之一是发展联邦主管机构指定的一种风险资本模型。由于公司利用了联邦信用的有利条件,决策过程不能完全由股东决定,18位董事会成员中有5名是美国总统指定的立场超然人士。我目前的工作要求精确计算机程序、房屋贷款、及统计专业知识,短短几个月,我已经为公司解决了许多重要问题,获得上司及该主管机构的高度肯定。2006年六月,公司对20个申请了专利在等待批准的职工颁发了发明奖,其中我是一个人申请了两项专利,其余的都是3-5人共同申请一项专利。通过这个项目,我又进行推理研究,使公司的房屋贷款预测模型有了根本性的突破。

  我业余最大的爱好就是桥牌,1994年,我在纽约地区一次重大比赛中取得第二名,成为美国桥牌协会终身大师。1997年,加拿大全国桥牌锦标赛上有一副大满贯,由于恶劣的将牌分布,报道比赛的一位专家也认为定约无法完成。我发现此定约可轻易完成,成功几率应不低于99%,我就给桥牌协会月刊写了一封信。为此,月刊从1998年4月起,新辟一个专栏《Rewind》,让读者来纠正编辑、专家、及专栏作家的错误。我的这篇文章就成了专栏的开篇之作。


  作者:原松江二中毕业生旅美学者 樊一中  
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